dr hab. Ryszard Węgrzyn , prof. UEK

Zainteresowania naukowo-badawcze

Problemy związane z szeroko rozumianym rynkiem finansowym oraz zarządzaniem ryzykiem finansowym. W szczególności problemy dotyczące: zastosowania opcji i kontraktów terminowych w ograniczaniu ryzyka rynkowego (skuteczności hedgingu statycznego i dynamicznego), rozwoju rynków finansowych (giełd światowych, nowoczesnych instrumentów pochodnych, kształtowania się indeksów giełdowych), analizy, wyceny i zastosowania instrumentów finansowych (akcji, obligacji, pochodnych instrumentów finansowych).

Wybrane publikacje

R. Węgrzyn, Opcje jako instrumenty ograniczania ryzyka cen akcji. Problemy optymalizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2013.
R. Węgrzyn, Wpływ stopy procentowej i kosztów transakcyjnych na profile dochodu podstawowych strategii opcyjnych, w: Zarządzanie finansami. Ryzyko, zarządzanie, wartość, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, Nr 854(73)/2015.
R. Węgrzyn, Ocena trafności prognoz zmienności indeksu WIG20 konstruowanych na podstawie wybranych modeli klasy GARCH oraz rynkowej zmienności implikowanej, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 371/2014.
R. Węgrzyn, Identyfikacja i ocena zmian poziomów zmienności na światowych rynkach giełdowych, w: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, Nr 802(65)/2014.
R. Węgrzyn, Zastosowanie wybranych modeli zmienności w analizie ryzyka cen akcji, w: Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, Nr 761(60)/2013.
R. Węgrzyn, Analiza wrażliwości zmienności implikowanej względem instrumentu podstawowego opcji – podejście dynamiczne, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 323/2013.
R. Węgrzyn, Zastosowanie opcji w zabezpieczaniu przed ryzykiem kursu walutowego. Problem optymalizacji, w: Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek, red. R. Borowiecki, M. Dziura, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012.
R. Węgrzyn, Commodity Price Risk on the World Market. An Analysis and the Methods of Reduction, w: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, red. J. Kaczmarek, T. Rojek, Cracow University of Economics, Cracow 2012.
R. Węgrzyn, Arbitrażowe ograniczenia i właściwości cen opcji. Analiza empiryczna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 864/2011.
R. Węgrzyn, Analiza zmienności implikowanej opcji na WIG20 w latach 2008-2009, w: Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, Nr 616(29)/2010.
R. Węgrzyn, Analiza operacji arbitrażowych w zakresie opcji na WIG20, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr117/2010.
R. Węgrzyn, Agregacja i alokacja kapitału ekonomicznego w zarządzaniu ryzykiem finansowym dużych korporacji, w: Współczesne problemy analizy ekonomicznej, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010.
R. Węgrzyn, Opcje walutowe jako skuteczny instrument ograniczania ryzyka kursowego, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 577/2009.
R. Węgrzyn, Globalny kryzys finansowy a kształtowanie się indeksów giełdowych, w: Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009.
R. Węgrzyn, Arbitraż jako podstawa właściwych relacji cen opcji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 756/2007.
R. Węgrzyn, Analiza wartości zewnętrznej warrantów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 659/2005.
R. Węgrzyn, Analiza cen warrantów na indeks WIG20, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie – część II, red. W. Tarczyński, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
R. Węgrzyn, Analiza cen kontraktów terminowych na WIG20, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia. Tendencje światowe a rynek polski, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 890/2001.
R. Węgrzyn, Pozaekonomiczne uwarunkowania kształtowania się kursów akcji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 558/2001