{"id":1717,"date":"2023-12-04T12:48:58","date_gmt":"2023-12-04T11:48:58","guid":{"rendered":"https:\/\/iz.uek.krakow.pl\/karbm\/?post_type=pracownicy&#038;p=1717"},"modified":"2025-06-09T23:00:19","modified_gmt":"2025-06-09T21:00:19","slug":"rwegrzyn","status":"publish","type":"pracownicy","link":"https:\/\/iz.uek.krakow.pl\/karbm\/pracownicy\/rwegrzyn\/","title":{"rendered":"dr hab. Ryszard W\u0119grzyn , prof. UEK"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"1717\" class=\"elementor elementor-1717\">\n\t\t\t\t\t\t<section data-particle_enable=\"false\" data-particle-mobile-disabled=\"false\" class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-3b9614d elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"3b9614d\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" data-settings=\"{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[{&quot;_id&quot;:&quot;80d470e&quot;,&quot;jet_parallax_layout_image&quot;:{&quot;url&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:&quot;&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;},&quot;jet_parallax_layout_image_laptop&quot;:{&quot;url&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:&quot;&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;},&quot;jet_parallax_layout_image_tablet_extra&quot;:{&quot;url&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:&quot;&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;},&quot;jet_parallax_layout_image_tablet&quot;:{&quot;url&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:&quot;&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;},&quot;jet_parallax_layout_image_mobile_extra&quot;:{&quot;url&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:&quot;&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;},&quot;jet_parallax_layout_image_mobile&quot;:{&quot;url&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:&quot;&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;},&quot;jet_parallax_layout_speed&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;%&quot;,&quot;size&quot;:50,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;jet_parallax_layout_type&quot;:&quot;scroll&quot;,&quot;jet_parallax_layout_direction&quot;:&quot;1&quot;,&quot;jet_parallax_layout_fx_direction&quot;:null,&quot;jet_parallax_layout_z_index&quot;:0,&quot;jet_parallax_layout_bg_x&quot;:50,&quot;jet_parallax_layout_bg_x_laptop&quot;:&quot;&quot;,&quot;jet_parallax_layout_bg_x_tablet_extra&quot;:&quot;&quot;,&quot;jet_parallax_layout_bg_x_tablet&quot;:&quot;&quot;,&quot;jet_parallax_layout_bg_x_mobile_extra&quot;:&quot;&quot;,&quot;jet_parallax_layout_bg_x_mobile&quot;:&quot;&quot;,&quot;jet_parallax_layout_bg_y&quot;:50,&quot;jet_parallax_layout_bg_y_laptop&quot;:&quot;&quot;,&quot;jet_parallax_layout_bg_y_tablet_extra&quot;:&quot;&quot;,&quot;jet_parallax_layout_bg_y_tablet&quot;:&quot;&quot;,&quot;jet_parallax_layout_bg_y_mobile_extra&quot;:&quot;&quot;,&quot;jet_parallax_layout_bg_y_mobile&quot;:&quot;&quot;,&quot;jet_parallax_layout_bg_size&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;jet_parallax_layout_bg_size_laptop&quot;:&quot;&quot;,&quot;jet_parallax_layout_bg_size_tablet_extra&quot;:&quot;&quot;,&quot;jet_parallax_layout_bg_size_tablet&quot;:&quot;&quot;,&quot;jet_parallax_layout_bg_size_mobile_extra&quot;:&quot;&quot;,&quot;jet_parallax_layout_bg_size_mobile&quot;:&quot;&quot;,&quot;jet_parallax_layout_animation_prop&quot;:&quot;transform&quot;,&quot;jet_parallax_layout_on&quot;:[&quot;desktop&quot;,&quot;tablet&quot;]}]}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-33 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7901abea\" data-id=\"7901abea\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-525ca7f7 elementor-mobile-align-center elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list\" data-id=\"525ca7f7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-list.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<ul class=\"elementor-icon-list-items\">\n\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"mailto:mail@uek.krakow.pl\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"far fa-envelope\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">wegrzynr@uek.krakow.pl<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"tel:(+48)%2012%20293%2056%2080\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-phone-alt\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">(+48) 12 293 56 80<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/e-uczelnia.uek.krakow.pl\/course\/view.php?id=842#section-0\" target=\"_blank\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-comments\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Sprawd\u017a konsultacje<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-map-marker-alt\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Pawilon A, pok. 209<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-20d84377 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"20d84377\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-40095c65 elementor-position-left elementor-vertical-align-top elementor-widget elementor-widget-image-box\" data-id=\"40095c65\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image-box.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-image-box-wrapper\"><figure class=\"elementor-image-box-img\"><a href=\"https:\/\/bazybg.uek.krakow.pl\/dorobek\/welcome\/raport\/696\/0\/0\" target=\"_blank\" tabindex=\"-1\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"420\" height=\"445\" src=\"https:\/\/iz.uek.krakow.pl\/karbm\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2023\/02\/publikacje-dorobek.png\" class=\"elementor-animation-pulse attachment-full size-full wp-image-186\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/iz.uek.krakow.pl\/karbm\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2023\/02\/publikacje-dorobek.png 420w, https:\/\/iz.uek.krakow.pl\/karbm\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2023\/02\/publikacje-dorobek-283x300.png 283w\" sizes=\"(max-width: 420px) 100vw, 420px\" \/><\/a><\/figure><div class=\"elementor-image-box-content\"><h3 class=\"elementor-image-box-title\"><a href=\"https:\/\/bazybg.uek.krakow.pl\/dorobek\/welcome\/raport\/696\/0\/0\" target=\"_blank\">Publikacje w bazie \u201eDorobek\u201d  \u00bb<\/a><\/h3><\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6b18df31 elementor-position-left elementor-vertical-align-top elementor-widget elementor-widget-image-box\" data-id=\"6b18df31\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image-box.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-image-box-wrapper\"><figure class=\"elementor-image-box-img\"><a href=\"https:\/\/orcid.org\/0000-0001-6055-6041\" target=\"_blank\" tabindex=\"-1\"><img decoding=\"async\" width=\"100\" height=\"100\" src=\"https:\/\/iz.uek.krakow.pl\/karbm\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2023\/02\/ORCID-icon.png\" class=\"elementor-animation-pulse attachment-full size-full wp-image-187\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/iz.uek.krakow.pl\/karbm\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2023\/02\/ORCID-icon.png 100w, https:\/\/iz.uek.krakow.pl\/karbm\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2023\/02\/ORCID-icon-75x75.png 75w\" sizes=\"(max-width: 100px) 100vw, 100px\" \/><\/a><\/figure><div class=\"elementor-image-box-content\"><h3 class=\"elementor-image-box-title\"><a href=\"https:\/\/orcid.org\/0000-0001-6055-6041\" target=\"_blank\">ORCID \u00bb<\/a><\/h3><\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-33 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5910100c\" data-id=\"5910100c\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-33 elementor-top-column elementor-element elementor-element-c9b68cd\" data-id=\"c9b68cd\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-73235f3d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"73235f3d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h5>Zainteresowania naukowo-badawcze<\/h5><div>\u00a0<\/div><p>Problemy zwi\u0105zane z szeroko rozumianym rynkiem finansowym oraz zarz\u0105dzaniem ryzykiem finansowym. W szczeg\u00f3lno\u015bci problemy dotycz\u0105ce: zastosowania opcji i kontrakt\u00f3w terminowych w ograniczaniu ryzyka rynkowego (skuteczno\u015bci hedgingu statycznego i dynamicznego), rozwoju rynk\u00f3w finansowych (gie\u0142d \u015bwiatowych, nowoczesnych instrument\u00f3w pochodnych, kszta\u0142towania si\u0119 indeks\u00f3w gie\u0142dowych), analizy, wyceny i zastosowania instrument\u00f3w finansowych (akcji, obligacji, pochodnych instrument\u00f3w finansowych).<\/p><h5>Wybrane publikacje<\/h5><div>\u00a0<\/div><p>R. W\u0119grzyn, Opcje jako instrumenty ograniczania ryzyka cen akcji. Problemy optymalizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krak\u00f3w 2013.<br \/>R. W\u0119grzyn, Wp\u0142yw stopy procentowej i koszt\u00f3w transakcyjnych na profile dochodu podstawowych strategii opcyjnych, w: Zarz\u0105dzanie finansami. Ryzyko, zarz\u0105dzanie, warto\u015b\u0107, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci\u0144skiego; Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, Nr 854(73)\/2015.<br \/>R. W\u0119grzyn, Ocena trafno\u015bci prognoz zmienno\u015bci indeksu WIG20 konstruowanych na podstawie wybranych modeli klasy GARCH oraz rynkowej zmienno\u015bci implikowanej, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia &#8211; tendencje \u015bwiatowe a rynek polski, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc\u0142awiu, Nr 371\/2014.<br \/>R. W\u0119grzyn, Identyfikacja i ocena zmian poziom\u00f3w zmienno\u015bci na \u015bwiatowych rynkach gie\u0142dowych, w: Zarz\u0105dzanie finansami w przedsi\u0119biorstwach i jednostkach samorz\u0105du terytorialnego, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci\u0144skiego; Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, Nr 802(65)\/2014.<br \/>R. W\u0119grzyn, Zastosowanie wybranych modeli zmienno\u015bci w analizie ryzyka cen akcji, w: Zarz\u0105dzanie finansami. Wycena przedsi\u0119biorstw, zarz\u0105dzanie warto\u015bci\u0105, zarz\u0105dzanie ryzykiem, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci\u0144skiego; Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, Nr 761(60)\/2013.<br \/>R. W\u0119grzyn, Analiza wra\u017cliwo\u015bci zmienno\u015bci implikowanej wzgl\u0119dem instrumentu podstawowego opcji \u2013 podej\u015bcie dynamiczne, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia \u2013 tendencje \u015bwiatowe a rynek polski, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc\u0142awiu, Nr 323\/2013.<br \/>R. W\u0119grzyn, Zastosowanie opcji w zabezpieczaniu przed ryzykiem kursu walutowego. Problem optymalizacji, w: Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsi\u0119biorstw i gospodarek, red. R. Borowiecki, M. Dziura, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krak\u00f3w 2012.<br \/>R. W\u0119grzyn, Commodity Price Risk on the World Market. An Analysis and the Methods of Reduction, w: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, red. J. Kaczmarek, T. Rojek, Cracow University of Economics, Cracow 2012.<br \/>R. W\u0119grzyn, Arbitra\u017cowe ograniczenia i w\u0142a\u015bciwo\u015bci cen opcji. Analiza empiryczna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 864\/2011.<br \/>R. W\u0119grzyn, Analiza zmienno\u015bci implikowanej opcji na WIG20 w latach 2008-2009, w: Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczy\u0144ski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci\u0144skiego; Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, Nr 616(29)\/2010.<br \/>R. W\u0119grzyn, Analiza operacji arbitra\u017cowych w zakresie opcji na WIG20, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia &#8211; tendencje \u015bwiatowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc\u0142awiu, Nr117\/2010.<br \/>R. W\u0119grzyn, Agregacja i alokacja kapita\u0142u ekonomicznego w zarz\u0105dzaniu ryzykiem finansowym du\u017cych korporacji, w: Wsp\u00f3\u0142czesne problemy analizy ekonomicznej, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krak\u00f3w 2010.<br \/>R. W\u0119grzyn, Opcje walutowe jako skuteczny instrument ograniczania ryzyka kursowego, w: Zarz\u0105dzanie warto\u015bci\u0105 przedsi\u0119biorstwa, red. E. Urba\u0144czyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci\u0144skiego, Nr 577\/2009.<br \/>R. W\u0119grzyn, Globalny kryzys finansowy a kszta\u0142towanie si\u0119 indeks\u00f3w gie\u0142dowych, w: Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krak\u00f3w 2009.<br \/>R. W\u0119grzyn, Arbitra\u017c jako podstawa w\u0142a\u015bciwych relacji cen opcji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 756\/2007.<br \/>R. W\u0119grzyn, Analiza warto\u015bci zewn\u0119trznej warrant\u00f3w na Gie\u0142dzie Papier\u00f3w Warto\u015bciowych w Warszawie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 659\/2005.<br \/>R. W\u0119grzyn, Analiza cen warrant\u00f3w na indeks WIG20, w: Rynek kapita\u0142owy. Skuteczne inwestowanie \u2013 cz\u0119\u015b\u0107 II, red. W. Tarczy\u0144ski, Uniwersytet Szczeci\u0144ski, Szczecin 2000.<br \/>R. W\u0119grzyn, Analiza cen kontrakt\u00f3w terminowych na WIG20, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia. Tendencje \u015bwiatowe a rynek polski, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wroc\u0142awiu, Nr 890\/2001.<br \/>R. W\u0119grzyn, Pozaekonomiczne uwarunkowania kszta\u0142towania si\u0119 kurs\u00f3w akcji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 558\/2001<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>wegrzynr@uek.krakow.pl (+48) 12 293 56 80 Sprawd\u017a konsultacje Pawilon A, pok. 209 \/*! elementor &#8211; v3.18.0 &#8211; 08-12-2023 *\/ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(&#8211;spacer-size)}.e-con{&#8211;container-widget-width:100%}.e-con-inner&gt;.elementor-widget-spacer,.e-con&gt;.elementor-widget-spacer{width:var(&#8211;container-widget-width,var(&#8211;spacer-size));&#8211;align-self:var(&#8211;container-widget-align-self,initial);&#8211;flex-shrink:0}.e-con-inner&gt;.elementor-widget-spacer&gt;.elementor-widget-container,.e-con&gt;.elementor-widget-spacer&gt;.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner&gt;.elementor-widget-spacer&gt;.elementor-widget-container&gt;.elementor-spacer,.e-con&gt;.elementor-widget-spacer&gt;.elementor-widget-container&gt;.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner&gt;.elementor-widget-spacer&gt;.elementor-widget-container&gt;.elementor-spacer&gt;.elementor-spacer-inner,.e-con&gt;.elementor-widget-spacer&gt;.elementor-widget-container&gt;.elementor-spacer&gt;.elementor-spacer-inner{height:var(&#8211;container-widget-height,var(&#8211;spacer-size))}.e-con-inner&gt;.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty,.e-con&gt;.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty{position:relative;min-height:22px;min-width:22px}.e-con-inner&gt;.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon,.e-con&gt;.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;margin:auto;padding:0;width:22px;height:22px} .elementor-widget-image-box .elementor-image-box-content{width:100%}@media (min-width:768px){.elementor-widget-image-box.elementor-position-left .elementor-image-box-wrapper,.elementor-widget-image-box.elementor-position-right .elementor-image-box-wrapper{display:flex}.elementor-widget-image-box.elementor-position-right .elementor-image-box-wrapper{text-align:right;flex-direction:row-reverse}.elementor-widget-image-box.elementor-position-left .elementor-image-box-wrapper{text-align:left;flex-direction:row}.elementor-widget-image-box.elementor-position-top .elementor-image-box-img{margin:auto}.elementor-widget-image-box.elementor-vertical-align-top .elementor-image-box-wrapper{align-items:flex-start}.elementor-widget-image-box.elementor-vertical-align-middle .elementor-image-box-wrapper{align-items:center}.elementor-widget-image-box.elementor-vertical-align-bottom .elementor-image-box-wrapper{align-items:flex-end}}@media (max-width:767px){.elementor-widget-image-box .elementor-image-box-img{margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;margin-bottom:15px}}.elementor-widget-image-box .elementor-image-box-img{display:inline-block}.elementor-widget-image-box .elementor-image-box-title a{color:inherit}.elementor-widget-image-box .elementor-image-box-wrapper{text-align:center}.elementor-widget-image-box .elementor-image-box-description{margin:0} Publikacje w bazie \u201eDorobek\u201d \u00bb ORCID \u00bb Zainteresowania naukowo-badawcze \u00a0 Problemy zwi\u0105zane z szeroko rozumianym rynkiem finansowym oraz zarz\u0105dzaniem ryzykiem finansowym. W szczeg\u00f3lno\u015bci problemy dotycz\u0105ce: zastosowania opcji i kontrakt\u00f3w terminowych w ograniczaniu ryzyka rynkowego (skuteczno\u015bci hedgingu statycznego i dynamicznego), rozwoju rynk\u00f3w finansowych (gie\u0142d \u015bwiatowych, nowoczesnych instrument\u00f3w pochodnych, kszta\u0142towania si\u0119 indeks\u00f3w gie\u0142dowych), analizy, wyceny i zastosowania instrument\u00f3w finansowych (akcji, obligacji, pochodnych instrument\u00f3w finansowych). Wybrane publikacje \u00a0 R. W\u0119grzyn, Opcje jako instrumenty ograniczania ryzyka cen akcji. Problemy optymalizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krak\u00f3w 2013.R. W\u0119grzyn, Wp\u0142yw stopy procentowej i koszt\u00f3w transakcyjnych na profile dochodu podstawowych strategii opcyjnych, w: Zarz\u0105dzanie finansami. Ryzyko, zarz\u0105dzanie, warto\u015b\u0107, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci\u0144skiego; Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, Nr 854(73)\/2015.R. W\u0119grzyn, Ocena trafno\u015bci prognoz zmienno\u015bci indeksu WIG20 konstruowanych na podstawie wybranych modeli klasy GARCH oraz rynkowej zmienno\u015bci implikowanej, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia &#8211; tendencje \u015bwiatowe a rynek polski, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc\u0142awiu, Nr 371\/2014.R. W\u0119grzyn, Identyfikacja i ocena zmian poziom\u00f3w zmienno\u015bci na \u015bwiatowych rynkach gie\u0142dowych, w: Zarz\u0105dzanie finansami w przedsi\u0119biorstwach i jednostkach samorz\u0105du terytorialnego, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci\u0144skiego; Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, Nr 802(65)\/2014.R. W\u0119grzyn, Zastosowanie wybranych modeli zmienno\u015bci w analizie ryzyka cen akcji, w: Zarz\u0105dzanie finansami. Wycena przedsi\u0119biorstw, zarz\u0105dzanie warto\u015bci\u0105, zarz\u0105dzanie ryzykiem, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci\u0144skiego; Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, Nr 761(60)\/2013.R. W\u0119grzyn, Analiza wra\u017cliwo\u015bci zmienno\u015bci implikowanej wzgl\u0119dem instrumentu podstawowego opcji \u2013 podej\u015bcie dynamiczne, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia \u2013 tendencje \u015bwiatowe a rynek polski, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc\u0142awiu, Nr 323\/2013.R. W\u0119grzyn, Zastosowanie opcji w zabezpieczaniu przed ryzykiem kursu walutowego. Problem optymalizacji, w: Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsi\u0119biorstw i gospodarek, red. R. Borowiecki, M. Dziura, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krak\u00f3w 2012.R. W\u0119grzyn, Commodity Price Risk on the World Market. An Analysis and the Methods of Reduction, w: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, red. J. Kaczmarek, T. Rojek, Cracow University of Economics, Cracow 2012.R. W\u0119grzyn, Arbitra\u017cowe ograniczenia i w\u0142a\u015bciwo\u015bci cen opcji. Analiza empiryczna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 864\/2011.R. W\u0119grzyn, Analiza zmienno\u015bci implikowanej opcji na WIG20 w latach 2008-2009, w: Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczy\u0144ski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci\u0144skiego; Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, Nr 616(29)\/2010.R. W\u0119grzyn, Analiza operacji arbitra\u017cowych w zakresie opcji na WIG20, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia &#8211; tendencje \u015bwiatowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc\u0142awiu, Nr117\/2010.R. W\u0119grzyn, Agregacja i alokacja kapita\u0142u ekonomicznego w zarz\u0105dzaniu ryzykiem finansowym du\u017cych korporacji, w: Wsp\u00f3\u0142czesne problemy analizy ekonomicznej, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krak\u00f3w 2010.R. W\u0119grzyn, Opcje walutowe jako skuteczny instrument ograniczania ryzyka kursowego, w: Zarz\u0105dzanie warto\u015bci\u0105 przedsi\u0119biorstwa, red. E. Urba\u0144czyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci\u0144skiego, Nr 577\/2009.R. W\u0119grzyn, Globalny kryzys finansowy a kszta\u0142towanie si\u0119 indeks\u00f3w gie\u0142dowych, w: Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krak\u00f3w 2009.R. W\u0119grzyn, Arbitra\u017c jako podstawa w\u0142a\u015bciwych relacji cen opcji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 756\/2007.R. W\u0119grzyn, Analiza warto\u015bci zewn\u0119trznej warrant\u00f3w na Gie\u0142dzie Papier\u00f3w Warto\u015bciowych w Warszawie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 659\/2005.R. W\u0119grzyn, Analiza cen warrant\u00f3w na indeks WIG20, w: Rynek kapita\u0142owy. Skuteczne inwestowanie \u2013 cz\u0119\u015b\u0107 II, red. W. Tarczy\u0144ski, Uniwersytet Szczeci\u0144ski, Szczecin 2000.R. W\u0119grzyn, Analiza cen kontrakt\u00f3w terminowych na WIG20, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia. Tendencje \u015bwiatowe a rynek polski, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wroc\u0142awiu, Nr 890\/2001.R. W\u0119grzyn, Pozaekonomiczne uwarunkowania kszta\u0142towania si\u0119 kurs\u00f3w akcji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 558\/2001<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":2528,"parent":0,"menu_order":4,"template":"elementor_header_footer","format":"standard","meta":[],"tags":[],"kategoria-pracownicy":[118],"class_list":["post-1717","pracownicy","type-pracownicy","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","kategoria-pracownicy-pracownicy"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/iz.uek.krakow.pl\/karbm\/wp-json\/wp\/v2\/pracownicy\/1717","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/iz.uek.krakow.pl\/karbm\/wp-json\/wp\/v2\/pracownicy"}],"about":[{"href":"https:\/\/iz.uek.krakow.pl\/karbm\/wp-json\/wp\/v2\/types\/pracownicy"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iz.uek.krakow.pl\/karbm\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"version-history":[{"count":25,"href":"https:\/\/iz.uek.krakow.pl\/karbm\/wp-json\/wp\/v2\/pracownicy\/1717\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2156,"href":"https:\/\/iz.uek.krakow.pl\/karbm\/wp-json\/wp\/v2\/pracownicy\/1717\/revisions\/2156"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iz.uek.krakow.pl\/karbm\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2528"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/iz.uek.krakow.pl\/karbm\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1717"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/iz.uek.krakow.pl\/karbm\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1717"},{"taxonomy":"kategoria-pracownicy","embeddable":true,"href":"https:\/\/iz.uek.krakow.pl\/karbm\/wp-json\/wp\/v2\/kategoria-pracownicy?post=1717"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}